ModelRisk

ModelRisk는 세계에서 가장 많이 쓰는 확률적 최적화(Stochastic Optimization) 엔진인 OptQuest를 활용하여 Excel에서 Monte Carlo 시뮬레이션을 실행할 수 있는 다양하고 종합적인 도구를 제공합니다. 또한, 다양한 분포를 활용할 수 있도록 여러 기능(전문가 의견 통합, 기능별 범주화, 자료에 기반한 적합 분포 찾기 등)을 제공하며, Copula 도구를 활용하여 상관구조를 시각화하고 데이터에 맞출 수 있습니다. @Risk와 Crystal Ball을 뛰어 넘는 기능과 사용 편리성을 가지고 있으며 매우 저렴한 가격으로 제공됩니다.

| ModelRisk의 특징

• Monte Carlo simulation (몬테칼로 시뮬레이션)
• Distribution (분포)
- 적합 분포 등 찾기
- 적합 모수 분포 찾기
- 적합 비모수 분포 찾기
• Correlation (상관)
- 적합 모수 연사 찾기
- 비선형 데이터 상관관계
- 비선형 데이터의 상관관계
• Ordinary Differential Equation tool (상미분방정식)
• Database connectivity (데이터베이스 연결)
• 적합 시계열 찾기
• 마르코프 행렬 계산
• 마르코프 연쇄 시뮬레이션
• 전문가 의견 통합
• 변수의 무작위 수 합계
• 취약점 찾기

| 관련 자료

ModelRisk 소개자료
많이 활용중인 리스크분석 소프트웨어인 @RISK, Crystal Ball, ModelRisk 비교내용 확인

| ModelRisk 활용 사례

환율 리스크 모델링
이자율 모델링
재고 수량 최적화
• 전문 서비스 리스크 모델링
• 상관관계가 적용된 보험 포트폴리오
• 프로젝트 일정 예측
• 마르코프 연쇄 활용 미래 인구현황 예측
• NFL 플레이오프 시뮬레이션
• 자산 포트폴리오 예측
• 용량반응(dose-response) 모델 등

| Trial 다운로드

다운로드 링크(모델리스크 홈페이지)

| 활용교육, 컨설팅/코칭

• 방법론을 활용한 컨설팅/코칭의 수행은 사안 별로 상담후에 진행됩니다.

| 궁금한 점…